６月２８日 結果発表～！！

『サブプライムショック！その時プットは・・・！？』の結果発表です。

◆２００７年８月１６日。この日の日経平均終値は16148で、９Ｐ１２５００の終値は２５円でした。そして運命の翌８月１７日、日経平均終値は15273へと暴落しましたが９Ｐ１２５００の２５円はいくらになったでしょうか？◆

⇒⇒⇒答えは１５０円でした！

ちなみにその１週間前の８月１０日の９Ｐ１２５００の終値は４円（日経16764）でしたからこの水準から考えると約３７倍に跳ね上がったことになります。


では次に裸売りとスプレッドの比較をしてみます。そのころまだオプション始めていなかった方はぜひご覧ください。

①　８月１６日に、Ａ（スプレッド）、Ｂ（裸売り）を仕掛けたと仮定し、８月１７日にどうなったかを比較してみます。この時ＡとＢのＳＱ時点での利益を同じにするように権利行使価格を選定しています。

Ａ：９Ｐ１４０００　１４０円×１枚売り
　　９Ｐ１３５００　　８５円×１枚買い・・・スプレッド５５円
　　　　　↓↓↓
　　９Ｐ１４０００　売り１４０円⇒４３５円
　　９Ｐ１３５００　買い　８５円⇒３３５円・・・スプレッド１００円

　　実現損益　－４５円

Ｂ：９Ｐ１３０００　　５０円×１枚売り
　　　　　↓↓↓
　　９Ｐ１３０００　売り５０円⇒２２５円

　　実現損益　－１７５円


②　８月１６日に、Ｃ（スプレッド）、Ｄ（裸売り）を仕掛けたと仮定し、８月１７日にどうなったかを比較してみます。この時ＣとＤのＳＱ時点での利益を同じにするように権利行使価格を選定していますが、①とは違い、スプレッドの売り玉がインザマネーになった場合という状況を検証してみます。権利行使価格がかなりアットに近くなるので現実的にはあり得ない状況かもしれませんが参考までに。

Ｃ：９Ｐ１５５００　４６０円×１枚売り
　　９Ｐ１５０００　３２５円×１枚買い・・・スプレッド１３５円
　　　　　↓↓↓
　　９Ｐ１５５００　売り４６０円⇒８５０円（インザマネー）
　　９Ｐ１５０００　買い３２５円⇒６８０円・・・スプレッド１７０円

　　実現損益　－３５円

Ｄ：９Ｐ１４０００　１４０円×１枚売り
　　　　　↓↓↓
　　９Ｐ１４０００　売り１４０円⇒４３５円

　　実現損益　－２９５円

結果については色々な考え方があると思います。特にＣの結果については通常であればもっとスプレッドが開いてもおかしくないと思いますので、いかに特殊な状況であったかがうかがい知れます。

以上で『その時プットは・・・！？』シリーズを終了させていただきます。

ご投票いただいた皆様、ありがとうございました＾＾


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現在保有中のポジションです。


Ｃ１３　７Ｃ　１１０００買　　　７円×８枚
Ｃ１４　７Ｃ　１０７５０売　　１６円×８枚
Ｃ１５　７Ｃ　１１０００買　　　５円×２枚
Ｃ１６　７Ｃ　１０７５０売　　１１円×２枚

Ｐ１７　７Ｐ　　８５００買　　１５円×１０枚
Ｐ１８　７Ｐ　　８７５０売　　２５円×１０枚
Ｐ１９　７Ｐ　　８５００買　　　９円×５枚（新規）
Ｐ２０　７Ｐ　　８７５０売　　１６円×５枚（新規）


本日確定損益　０円


★　Ｈ２０．９月確定損益　　１５７，０００円
★　Ｈ２０．１０月確定損益　３３３，０００円
★　Ｈ２０．１１月確定損益　４１４，０００円
★　Ｈ２０．１２月確定損益　３５４，０００円
★　Ｈ２１．１月確定損益　　２２９，０００円
★　Ｈ２１．２月確定損益　　３８７，０００円
★　Ｈ２１．３月確定損益　　２６２，０００円
★　Ｈ２１．４月確定損益　　３３４，０００円
★　Ｈ２１．５月確定損益　　１３２，０００円
★　Ｈ２１．６月確定損益　　４５７，０００円































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